(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211360753.4 (22)申请日 2022.11.02 (71)申请人 华夏基金管理有限公司 地址 100033 北京市顺 义区安庆大街甲3号 院 (72)发明人 李乾鹏　 (74)专利代理 机构 北京集佳知识产权代理有限 公司 11227 专利代理师 李金 (51)Int.Cl. G06Q 40/04(2012.01) G06Q 40/06(2012.01) (54)发明名称 一种基于事件和向量融合的策略回测方法 和相关装置 (57)摘要 本申请提供了一种基于事件和向量融合的 策略回测方法和相关装置， 涉及数据处理技术领 域， 方法包括： 获取目标策略相关的策略调仓数 据、 回测参数数据和个券基础数据； 构建分别以 回测日期区间包含的交易周期为一个维度的组 合相关字段二维结构信息和个券相关字段三维 结构信息； 根据策略调仓数据、 回测参数数据和 个券基础数据， 以每个交易周 期为一个事件， 采 用向量化处理方式依次计算每个事件下的第一 字段和第二字段的字段值， 并将计算出的字段值 填充至对应的结构信息中； 对填充字段值后的组 合相关字段二维结构信息和个券相关字段三维 结构信息进行策略回测分析， 得到收益分析结果 和收益归因分析结果。 本申请策略回测的准确性 高， 且性能更优。 权利要求书3页 说明书12页 附图2页 CN 115545933 A 2022.12.30 CN 115545933 A 1.一种策略回测方法， 其特 征在于， 包括： 获取目标策略相关的策略调仓数据、 回测参数数据和个券基础数据， 其中， 所述目标策 略是指购买目标个券的策略， 所述回测参数 数据中包括回测日期区间； 构建分别以所述回测日期区间包含的交易周期为一个维度的组合相关字段二维结构 信息和个券相关字段三维结构信息， 其中， 所述组合相关字段二维结构信息中的另一个维 度为反映所述目标个券的整体持仓情况和整体收益情况的第一字段， 所述个券相关字段三 维结构信息的第二个维度为所述目标个券包含的每个个券的券代码， 第三个维度包括第二 字段和所述个券基础数据对应的相关基础字段， 所述第二字段是指能够反映所述每个个券 的持仓情况、 收益情况和部分公司行为的字段， 所述第一字段和所述第二字段的字段值为 空； 根据所述策略调仓数据、 所述回测参数数据和所述个券基础数据， 以所述回测日期区 间包含的每个交易周期为一个事件， 采用向量化处理方式依次计算每个事件下的第一字段 和第二字段的字段值， 并将 计算出的字段值填充至对应的结构信息中， 其中， 后一个事件下 的第一字段和第二字段的字段值依赖 于前一个事 件下的第一字段和第二字段的字段值； 对填充字段值后的组合相关字段二维结构信息和个券相关字段三维结构信息进行策 略回测分析， 得到所述目标 策略下的收益分析 结果和收益归因分析 结果。 2.根据权利要求1所述的策略回测方法， 其特征在于， 所述根据所述策略调仓数据、 所 述回测参数数据和所述个券基础数据， 以所述回测日期区间包含的每个交易周期为一个事 件， 采用向量 化处理方式依次计算每 个事件下的第一字段和第二字段的字段值， 包括： 根据所述策略调仓数据、 所述回测参数数据和所述个券基础数据， 采用所述向量化处 理方式计算首个事 件下的第一字段和第二字段的字段值； 根据所述策略调仓数据、 所述回测参数数据和所述个券基础数据， 以及前一个事件下 的第一字段和 第二字段的字段值， 采用所述向量化处理方式计算后一个事件的第一字段和 第二字段的字段值； 以得到所述每 个事件下的第一字段和第二字段的字段值。 3.根据权利要求2所述的策略回测方法， 其特征在于， 所述第 一字段的字段值包括所述 目标个券在调仓前和调仓后的组合持仓相关字段值， 以及调仓后的组合收益相关字段值； 所述第二字段的字段值包括所述每个个券在调仓前和调仓后的持仓相关字段值、 调仓后的 收益相关字段值， 以及部分公司行为相关字段值， 所述部分公司行为相关字段值是指 需要 计算的公司行为相关字段值； 所述根据所述策略调仓数据、 所述回测参数数据和所述个券基础数据， 以及前一个事 件下的第一字段和 第二字段的字段值， 采用所述向量化处理方式计算后一个事件下的第一 字段和第二字段的字段值， 包括： 根据所述策略调仓数据、 所述回测参数数据、 所述个券基础数据和所述前一个事件下 的部分公司行为相关字段值， 采用所述向量化处理方式计算所述后一个事件下的部 分公司 行为相关字段值； 根据所述策略调仓数据、 所述 回测参数数据、 所述个券基础数据、 所述后一个事件下的 部分公司行为相关字段值， 以及所述前一个事件下所述目标个券在调仓后的组合持仓相关 字段值和每个个券在调仓后的持仓相关字段值， 采用所述向量化处理方式计算所述后一个 事件下所述目标个券在调仓前的组合持仓相关字段值和每个个券在调仓前的持仓相关字权　利　要　求　书 1/3 页 2 CN 115545933 A 2段值； 根据所述策略调仓数据和所述后一个事件下所述目标个券在调仓前的组合持仓相关 字段值和每个个券在调仓前的持仓相关字段值， 采用所述向量化处理方式计算所述后一个 事件下每个个券的交易数量； 根据预设的交易规则判断所述后 一个事件下每个个券的交易数量是否具备交易条件， 若是， 则按照所述后一个事件下每个个券的交易数量进行调仓处理， 并采用所述向量化处 理方式计算所述后一个事件下所述目标个券在调仓后的组合持仓相关字段值和每个个券 在调仓后的持仓相关字段值； 根据所述后一个事件下所述目标个券在调仓后的组合持仓相关字段值和每个个券在 调仓后的持仓相关字段值， 采用所述向量化处理方式计算所述后一个事件 下所述目标个券 在调仓后的组合收益相关字段值和每 个个券在调仓后的收益相关字段值。 4.根据权利要求1所述的策略回测方法， 其特征在于， 所述组合相关字段二维结构信 息 为组合相关字段二维截面向量， 所述个券相关字段三 维结构信息为个券相关字段三 维截面 向量； 所述构建分别以所述回测日期区间包含的交易周期为一个维度的组合相关字段二维 结构信息和个券相关字段三维结构信息， 包括： 构建由所述每个交易周期、 每个个券的券代码以及每个个券的相关基础字段值组成的 二维表向量； 根据所述二维表向量， 构建分别以所述 回测日期区间包含的交易周期为一个维度的组 合相关字段二维截面向量和个券相关字段三维截面向量。 5.根据权利要求1所述的策略回测方法， 其特征在于， 所述策略调仓数据包括以下信 息 中的一种或多种： 调仓周期、 所述目标个券包含的每个个券的券代码、 目标权重和目标数 量； 所述回测参数数据还包括以下信息中的一种或多种： 初始现金、 交易手续费率和基准指 数； 所述个券基础数据包括以下信息中的一种或多种： 交易周期、 退市日期、 上市板块、 单笔 最小交易数量、 每 手数量、 是否停牌、 涨跌停、 开盘价、 成交均价、 收盘价和公司行为。 6.根据权利要求1所述的策略回测方法， 其特征在于， 所述第 一字段包括以下字段中的 一个或多个： 调仓前组合现金、 调仓前组合可用现金、 调仓前组合持仓市值、 调仓前组合市 值、 有效买入的组合权重差、 组合交易卖出金额、 组合交易卖 出费用、 可用买入现金、 组合交 易买入金额、 组合交易买入费用、 组合交易金额、 组合交易费用、 调仓后组合现金、 收盘时的 调仓后组合持仓 市值、 收盘时的调仓后组合总市值、 每个交易周期的调仓后组合盈亏、 每个 交易周期的调仓后组合收益率、 调仓后组合累计盈亏、 调仓后组合累计收益率和调仓后组 合单位净值； 所述第二字段包括以下字段中的一个或多个： 调仓前持仓数量、 调仓前持仓市值、 权重 差、 数量差、 交易数量、 交易金额、 交易费率、 调仓后持仓数量、 调仓后持仓市值、 调仓后持仓 权重、 调仓后盈 亏、 调仓后收益 率、 收盘时的调仓后持仓市值和收盘时的调仓后持仓 权重。 7.根据权利要求1所述的策略回测方法， 其特征在于， 所述交易周期为一个交易日、 一 小时、 半小时或5分钟。 8.一种策略回测装置， 其特 征在于， 包括： 数据获取模块， 用于获取目标策略相关的策略调仓数据、 回测参数数据和个券基础数权　利　要　求　书 2/3 页 3 CN 115545933 A 3