(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111680992.3 (22)申请日 2021.12.31 (71)申请人 上海朝阳永续信息技 术股份有限公 司 地址 201203 上海市浦东 新区自由贸易试 验区碧波路690号 4号楼501室 (72)发明人 周创　井子恺　张姚杰　 (74)专利代理 机构 上海翰信知识产权代理事务 所(普通合伙) 31270 代理人 张维东 (51)Int.Cl. G06Q 40/06(2012.01) G06F 16/23(2019.01) G06F 16/2455(2019.01) G06F 17/18(2006.01)G06F 40/18(2020.01) G06K 9/62(2022.01) (54)发明名称 一种可用 于判断基金管理人能力的方法与 系统 (57)摘要 本发明涉及基金管 理技术领域， 且公开了一 种可用于判断基金管理人能力的方法， 包括以下 步骤： 步骤一： 读取用户自定义的配置表； 步骤 二： 数据导入； 步骤三： 回归分析； 步骤四： 聚类选 基， 这种方法和系统可以为基金 投资者提供分析 基金管理人投研能力的装置， 通过给使用者开放 众多分析模式设置， 使基金管 理人投研能力的分 析具有针对性， 更符合使用者的个性化场景和需 求。 这种方法和系统有效地解决了衡量基金管 理， 人投研能力难的问题， 针对全市场私募基金 产品， 通过基金产品分类、 因子建模回归、 四象限 分析、 学习率变化趋势分析、 净值聚类等一系列 方法实现一套理论自治， 有理可循的基金筛选流 程并提供完整的基金产品分析报告。 权利要求书2页 说明书6页 附图6页 CN 114298844 A 2022.04.08 CN 114298844 A 1.一种可用于判断基金 管理人能力的方法， 其特 征在于： 包括以下步骤： 步骤一： 读取用户自定义的配置表； 步骤二： 数据导入； 步骤三： 回归分析； 步骤四： 聚类选基。 2.根据权利要求1所述的一种可用于判断基金管理人能力的方法， 其特征在于： 所述步 骤三： 回归分析的具体步骤为： 1.选取因子(即因子模型中的变量)； 2.每支基金收益 率对于因子组合的回归； 3.记录回归的截距项系数alpha和拟合系数R^2； 4.在时间序列上重复上述操作， 记录每个时间截面的alpha_median和拟合系数R^2， 生 成学习率曲线。 3.根据权利要求1所述的一种可用于判断基金管理人能力的方法， 其特征在于： 所述步 骤四： 聚类选基的具体步骤为： 1.针对每支基金的alpha_median和R^_median进行分档， 并且对于每支基金从几个维 度进行打 分； 2.在每一档中按收益 率曲线进行聚类， 聚类的方法可自定义选择； 3.在每一个聚类 类别下选出 得分最高的N支基金输出(N 为用户自定义数值)。 4.根据权利要求3所述的一种可用于判断基金管理人能力的方法， 其特征在于： 所述 聚 类选基的方法包括有a、 层次聚类， 用户无需预设聚类类别数； b、 ts_k_ means聚类， 用户可以 认为定义类别数量； 也可以不预设， 类别数由算法得 出的轮廓系数进行判断。 5.根据权利要求1所述的一种可用于判断基金管理人能力方法， 其特征在于： 所述步骤 二： 数据导入， 通过数据导入系统导入， 数据导入系统包括因子数据模块和基础数据模块， 所述因子数据模块和基础数据模块分别通过内网查询模块连接有缓存因子表模块和HDFS / Pickle本地缓存模块， 所述缓存因子表模块和HDFS/Pickle本地缓存模块均连接到数据清 洗模块、 因子回归模块和聚类/四象旗分析模块上， 所述数据清洗模块、 因子回归模块和聚 类/四象旗分析模块上 连接到Excel处理模块， 所述Excel处 理模块连接有输出报告模块。 6.根据权利要求5所述的一种可用于判断基金管理人能力方法， 其特征在于： 所述数据 导入系统分为四种情况， 第一种具体步骤为： S1、 开始更新本地缓存数据； S2、 更新基础数据(净值、 分类、 基础信息)； S3、 读取配置表(ap p_config_xls m)； S4、 更新HDFS缓存库、 更新Pick le缓存库和更新Excel缓存库； S5、 结束。 7.根据权利要求6所述的一种可用于判断基金管理人能力方法， 其特征在于： 所述数据 导入系统的第二种具体步骤为： S1、 开始更新本地缓存数据； S2、 更新本地因子库； S3、 读取配置表(ap p_config_xls m)；权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 114298844 A 2S4、 根据基础因子库逻辑模组更新基础因子表； S5、 结束。 8.根据权利要求5所述的一种可用于判断基金管理人能力方法， 其特征在于： 所述数据 导入系统的第三种具体步骤为： S1、 开始更新本地缓存数据； S2、 更新本地因子库； S3、 读取配置表(ap p_config_xls m)； S4、 判断是否需要新增自定义因子； S5、 在S4的基础上， 不需要时， 根据基础因子库逻辑模组更新基础因子表， 需要时， 编写 新因子模组并放入指定文件夹； S6、 结束。 9.根据权利要求5所述的数据导入系统 的具体流程， 其特征在于： 所述数据导入系统的 第四种具体步骤为： S1、 开始更新本地缓存数据； S2、 更新本地因子库； S3、 填写手工因子表， 因子序列值； S4、 结束。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 114298844 A 3