(19)国家知识产权局
(12)发明 专利申请
(10)申请公布号
(43)申请公布日
(21)申请 号 202211213575.2
(22)申请日 2022.09.30
(71)申请人 甘肃电力交易中心有限公司
地址 730050 甘肃省兰州市七里河区西津
东路626号1-2层
(72)发明人 赵尔敏 刘博 陈建宇 戚翰德
刘睿 窦常永 胡卫东
(74)专利代理 机构 上海段和段律师事务所
31334
专利代理师 李源
(51)Int.Cl.
G06Q 10/06(2012.01)
G06Q 30/02(2012.01)
G06Q 40/04(2012.01)
(54)发明名称
基于电力零售市场 的信用风险管理评估方
法及系统
(57)摘要
本发明提供了一种基于电力零售市场 的信
用风险管理评估方法及系统, 包括: 获取电力零
售市场的信用数据, 对信用数据采用结合信用额
度的多层次信用评价体系进行评价, 结合主客观
权重分析计算各评价指标的组合权重,采用计及
风险量化模 型计算市场主体的保证金额度。 本发
明提出的信用风险管理评估方法适用于电力零
售市场的信用风险量化机制 并采用量价预测法
对未知风险分量进行了预测, 所确定保证金额度
相较于传统分区段对应方法更能体现主体违约
风险大小并可一定程度上减轻市场主体经济负
担。
权利要求书3页 说明书10页 附图1页
CN 115545469 A
2022.12.30
CN 115545469 A
1.一种基于电力零售市场的信用风险管理评估方法, 其特征在于, 包括: 获取电力零售
市场的信用数据, 对信用数据采用结合信用额度的多层次信用评价体系进行评价, 结合主
客观权重分析计算各评价指标的组合权重,采用计及风险量化模型计算市场主体的保证金
额度。
2.根据权利要求1所述的基于电力零售市场的信用风险管理评估方法, 其特征在于: 所
述结合信用额度的多层次信用评价体系将信用数据进 行分级, 从基本情况、 财务情况、 信用
管理情况以及信息披露情况进行分级评价。
3.根据权利要求1所述的基于电力零售市场的信用风险管理评估方法, 其特征在于: 所
述主客观权重 分析采用G1法计算主观权重和熵权法计算客观权重, 并通过乘法合成法计算
组合权重。
4.根据权利要求3所述的基于电力零售市场的信用风险管理评估方法, 其特征在于: 所
述G1法计算各指标的主观权重包括: 评价指标体系中某 一层级的n个指标构成的集合为X=
{x1,x2,...,xn}, 其中xi表示第i个评价指标, 对n个评价指标的重要性做单调不增排序, 关
系如公式(1)所示:
量化序列中各相邻指标之间重要性 程度的比率, 如公式(2)所述:
式中, ki为第i个重要性比率, ri为第i个指标的待求主观权重值, ki越大, 则重要程度越
高;
计算各评价指标主观权 重ri:
ri=kiri+1(i=1,2,...,n‑1) (4)
式中, ri为第i个指标的主观权 重值, kj为第j个重要性比率。
5.根据权利要求3所述的基于电力零售市场的信用风险管理评估方法, 其特征在于: 所
述熵权法计算各指标客观权 重包括:
m个被评价市场参与者的n个信用评价指标 得分输入矩阵Ym×n表示为式(5):
yij为第i名被评价市场参与者的第j个信用评价指标得分, 对矩阵Ym×n进行正向化、 标准
化得到矩阵Zm×n:
权 利 要 求 书 1/3 页
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2式中, yjmax为第j个指标的最大值,
为第i名被评价市场参与者的第j个评价指标转化
后的极大 型得分, zij为对应的标准 化极大型得分;
将矩阵Zm×n按列归一 化得到概 率矩阵Pm×n:
pij为第i名被评价市场参与者的第j个评价指标在该项指标 下所占比重;
计算各个指标的信息熵ej、 信息效用值dj, 进而得到各个指标最终熵权ωj作为其客观
权重:
dj=1‑ej (12)
。
6.根据权利要求3所述的基于电力零售市场的信用风险管理评估方法, 其特征在于: 所
述的乘法合成法将各指标主、 客观权 重进行组合, 如下 所示:
kj为第j个评价指标的组合权 重。
7.根据权利要求1所述的基于电力零售市场的信用风险管理评估方法, 其特征在于: 所
述计及风险量化模型计算市场主体的保证金额度包括: 在交易类型维度上, 选择中长期市
场、 现货市场、 零售市场三个市场类型的债务计入风险量 化;
在时间维度上, 对市场主体的历史债务Lh、 已向市场主体出具账单但未完成结算的债务
Lb、 未向市场主体开具账单但确认未来支付的债务Lub、 后续债务中零售合约转移产生的债
务Lcost及已完成电力交割但尚未 结算的风险Ls进行考量;
Lh、 Lb、 Lub均数额已知, Lcost由电力市场交易中心规定, 直接计入风险量化, 采用量价预
测法对中长期合约市场与现货市场中的已完成电力交割但尚未 结算的风险Ls进行量化。权 利 要 求 书 2/3 页
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专利 基于电力零售市场的信用风险管理评估方法及系统
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