(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211213575.2 (22)申请日 2022.09.30 (71)申请人 甘肃电力交易中心有限公司 地址 730050 甘肃省兰州市七里河区西津 东路626号1-2层 (72)发明人 赵尔敏　刘博　陈建宇　戚翰德　 刘睿　窦常永　胡卫东　 (74)专利代理 机构 上海段和段律师事务所 31334 专利代理师 李源 (51)Int.Cl. G06Q 10/06(2012.01) G06Q 30/02(2012.01) G06Q 40/04(2012.01) (54)发明名称 基于电力零售市场 的信用风险管理评估方 法及系统 (57)摘要 本发明提供了一种基于电力零售市场 的信 用风险管理评估方法及系统， 包括： 获取电力零 售市场的信用数据， 对信用数据采用结合信用额 度的多层次信用评价体系进行评价， 结合主客观 权重分析计算各评价指标的组合权重,采用计及 风险量化模 型计算市场主体的保证金额度。 本发 明提出的信用风险管理评估方法适用于电力零 售市场的信用风险量化机制 并采用量价预测法 对未知风险分量进行了预测， 所确定保证金额度 相较于传统分区段对应方法更能体现主体违约 风险大小并可一定程度上减轻市场主体经济负 担。 权利要求书3页 说明书10页 附图1页 CN 115545469 A 2022.12.30 CN 115545469 A 1.一种基于电力零售市场的信用风险管理评估方法， 其特征在于， 包括： 获取电力零售 市场的信用数据， 对信用数据采用结合信用额度的多层次信用评价体系进行评价， 结合主 客观权重分析计算各评价指标的组合权重,采用计及风险量化模型计算市场主体的保证金 额度。 2.根据权利要求1所述的基于电力零售市场的信用风险管理评估方法， 其特征在于： 所 述结合信用额度的多层次信用评价体系将信用数据进 行分级， 从基本情况、 财务情况、 信用 管理情况以及信息披露情况进行分级评价。 3.根据权利要求1所述的基于电力零售市场的信用风险管理评估方法， 其特征在于： 所 述主客观权重 分析采用G1法计算主观权重和熵权法计算客观权重， 并通过乘法合成法计算 组合权重。 4.根据权利要求3所述的基于电力零售市场的信用风险管理评估方法， 其特征在于： 所 述G1法计算各指标的主观权重包括： 评价指标体系中某 一层级的n个指标构成的集合为X＝ {x1,x2,...,xn}， 其中xi表示第i个评价指标， 对n个评价指标的重要性做单调不增排序， 关 系如公式(1)所示： 量化序列中各相邻指标之间重要性 程度的比率， 如公式(2)所述： 式中， ki为第i个重要性比率， ri为第i个指标的待求主观权重值， ki越大， 则重要程度越 高； 计算各评价指标主观权 重ri： ri＝kiri+1(i＝1,2,...,n‑1)         (4) 式中， ri为第i个指标的主观权 重值， kj为第j个重要性比率。 5.根据权利要求3所述的基于电力零售市场的信用风险管理评估方法， 其特征在于： 所 述熵权法计算各指标客观权 重包括： m个被评价市场参与者的n个信用评价指标 得分输入矩阵Ym×n表示为式(5)： yij为第i名被评价市场参与者的第j个信用评价指标得分， 对矩阵Ym×n进行正向化、 标准 化得到矩阵Zm×n： 权　利　要　求　书 1/3 页 2 CN 115545469 A 2式中， yjmax为第j个指标的最大值， 为第i名被评价市场参与者的第j个评价指标转化 后的极大 型得分， zij为对应的标准 化极大型得分； 将矩阵Zm×n按列归一 化得到概 率矩阵Pm×n： pij为第i名被评价市场参与者的第j个评价指标在该项指标 下所占比重； 计算各个指标的信息熵ej、 信息效用值dj， 进而得到各个指标最终熵权ωj作为其客观 权重： dj＝1‑ej           (12) 。 6.根据权利要求3所述的基于电力零售市场的信用风险管理评估方法， 其特征在于： 所 述的乘法合成法将各指标主、 客观权 重进行组合， 如下 所示： kj为第j个评价指标的组合权 重。 7.根据权利要求1所述的基于电力零售市场的信用风险管理评估方法， 其特征在于： 所 述计及风险量化模型计算市场主体的保证金额度包括： 在交易类型维度上， 选择中长期市 场、 现货市场、 零售市场三个市场类型的债务计入风险量 化； 在时间维度上， 对市场主体的历史债务Lh、 已向市场主体出具账单但未完成结算的债务 Lb、 未向市场主体开具账单但确认未来支付的债务Lub、 后续债务中零售合约转移产生的债 务Lcost及已完成电力交割但尚未 结算的风险Ls进行考量； Lh、 Lb、 Lub均数额已知， Lcost由电力市场交易中心规定， 直接计入风险量化， 采用量价预 测法对中长期合约市场与现货市场中的已完成电力交割但尚未 结算的风险Ls进行量化。权　利　要　求　书 2/3 页 3 CN 115545469 A 3