(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210939026.7 (22)申请日 2022.08.05 (71)申请人 广州铁路职业 技术学院(广州铁路 机械学校) 地址 510430 广东省广州市白云区石井街 庆隆中路10 0号 (72)发明人 唐湘娟　陈晖　 (74)专利代理 机构 北京轻创知识产权代理有限 公司 11212 专利代理师 姚晓丽 (51)Int.Cl. G06Q 10/06(2012.01) G06Q 40/00(2012.01) G06Q 10/08(2012.01) G06N 7/00(2006.01) (54)发明名称 基于贝叶斯网络模型的航运风险管理策略 评估方法及系统 (57)摘要 本发明涉及一种基于贝叶斯网络模型的航 运风险管 理评估方法及系统， 其方法包括根据历 史财务数据以及历史船舶自动识别系统数据计 算航运公司的历史风险敞口系数以及历史风险 控制变量； 利用历史风险敞口系数以及历史风险 控制变量构建航运风险管理策略评估 特征模型； 根据给定财务数据以及给定船舶自动识别系统 数据计算航运公司的给定风险敞口系数； 将给定 风险敞口系数作为自变量输入航运风险管理策 略评估特征模 型， 得到给定风险敞口系数的概率 分布情况； 根据给定风险敞口系数的概率分布情 况评估航运风险管理策略的有效性； 本发明能够 对航运公司的风险管理在应对财务风险以及运 营风险的有效性进行评价。 权利要求书3页 说明书12页 附图2页 CN 115456333 A 2022.12.09 CN 115456333 A 1.基于贝叶斯网络模型的航 运风险管理策略评估方法， 其特 征在于， 包括如下步骤： 获取航运公司的历史财务数据以及历史船舶自动识别系统数据； 根据所述历史财务数据以及历史船舶自动识别系统数据计算航运公司的历史风险敞 口系数以及历史风险控制变量； 其中， 所述历史风险控制变量包括运费险风险率、 套期保值 比率、 船舶的多样性指数、 船舶的相对行程距离、 船舶的灵活性指数、 企业总资产以及长期 负债率； 基于贝叶斯网络模型， 利用所述历史风险敞口系数以及所述历史风险控制变量构建航 运风险管理策略评估特 征模型； 获取航运公司的给定财务数据以及给定船舶自动识别系统数据； 根据所述给定财务数据以及给定船舶自动识别系统数据计算航运公司的给定风险敞 口系数； 将所述给定风险敞口系数作为自变量输入所述航运风险管理策略评估特征模型， 得到 所述给定风险敞口系数的概 率分布情况； 根据所述给定风险敞口系数的概 率分布情况评估所述 航运风险管理策略的有效性。 2.根据权利要求1所述的基于贝叶斯网络模型的航运风险管理策略评估方法， 其特征 在于， 根据所述历史财务数据以及历史船舶自动识别系统数据计算航运 公司的历史风险敞 口系数， 包括如下步骤： 根据所述历史财务数据以及历史船舶自动识别系统数据计算航运公司的历史运价风 险敞口系数和历史燃油价格风险敞口系数。 3.根据权利要求2所述的基于贝叶斯网络模型的航运风险管理策略评估方法， 其特征 在于， 将所述给定风险敞口系 数作为自变量输入所述航运风险管理策略评估特征模型， 得 到所述给定风险敞口系数的概 率分布情况， 包括如下步骤； 将所述给定运价风险敞口系数和所述给定燃油价格风险敞口系数作为自变量输入所 述航运风险管理策略评估特 征模型， 得到所述给定风险敞口系数的概 率分布情况。 4.根据权利要求1到3任一项所述的基于贝叶斯网络模型的航运风险管理策略评估方 法， 其特征在于， 基于贝叶斯网络模型， 利用所述历史风险敞口系数以及所述历史风险控制 变量构建航 运风险管理策略评估特 征模型， 包括如下步骤： 将所述历史风险敞口系数作为类变量， 将所述运费险风险率、 所述套期保值比率、 所述 多样性指数、 所述相对行程距离、 所述灵活性指数、 所述 企业总资产以及所述长期负债 率作 为属性变量； 计算所有属性变量之间的条件交 互信息， 其计算公式如下： 其中， C表示所述类 变量， 和 均表示所述属性变量， i和j均为 正整数； 基于贝叶斯网络模型构造有向无环图， 将所述类变量作为所述有向无环图的根节点， 将所述属性变量作为所述有向无环图的子节点， 将所述条件交互信息作为所述属性变量的 边界权重， 得到所述 航运风险管理策略评估特 征模型。 5.根据权利要求4所述的基于贝叶斯网络模型的航运风险管理策略评估方法， 其特征 在于， 将所述给定风险敞口系 数作为自变量输入所述航运风险管理策略评估特征模型， 得权　利　要　求　书 1/3 页 2 CN 115456333 A 2到所述风给定险敞口系数的概 率分布情况， 包括如下步骤： 将所述给定风险敞口系数作为自变量输入所述 航运风险管理策略评估特 征模型； 所述航运风险管理策略评估特 征模型利用公式 计 算 所 述 给 定 风险 敞 口 系 数 的 概 率 分 布 其 中 ， 表示联合概率分布， 为所述属性变量， 而parenti是 的 父变量， P(C)为先验概率， 以及 均为条件概率； 所述 先验概率以及条件概率是根据所述航运公司的历史财务数据以及历史船舶自动识别系统 数据计算得到； 利用公式 计算计算给定风险管理和控制变量 的每个给定风险敞口系数(Cs) 的后验概 率 6.基于贝叶斯网络模型的航运风险管理策略评估系统， 其特征在于， 包括数据采集模 块、 数据整理模块、 模型建立模块以及分析评价模块； 所述数据采集模块， 用于获取航运公司的历史财务数据以及历史船舶自动识别系统数 据； 所数据整理模块， 用于根据 所述历史财务数据以及历史船舶自动识别系统数据计算航 运公司的历史风险敞口系 数以及历史风险控制变量； 其中， 所述历史风险控制 变量包括运 费险风险率、 套期保值比率、 船舶的多样性指数、 船舶的相对 行程距离、 船舶的灵活性指数、 企业总资产以及长期负债率； 所述模型建立模块， 用于基于贝叶斯网络模型， 利用所述历史风险敞口系数以及所述 历史风险控制变量构建航 运风险管理策略评估特 征模型； 所述数据采集模块， 还用于获取航运公司的给定财务数据以及给定船舶自动识别系统 数据； 所述数据整理模块， 还用于根据所述给定财务数据以及给定船舶自动识别系统数据计 算航运公司的给定风险敞口系数； 所述分析评价模块， 用于将所述给定风险敞口系数作为自变量输入所述航运风险管理 策略评估特征模型， 得到所述给定风险敞口系 数的概率分布情况； 根据所述给定风险敞口 系数的概 率分布情况评估所述 航运风险管理策略的有效性。 7.根据权利要求6所述的基于贝叶斯网络模型的航运风险管理策略评估系统， 其特征 在于， 所述数据整理模块， 具体用于根据所述历史财务数据以及历史船舶自动识别系统数 据计算航运公司的历史运 价风险敞口系数和历史燃油价格风险敞口系数。 8.根据权利要求7所述的基于贝叶斯网络模型的航运风险管理策略评估系统， 其特征 在于， 所述分析评价模块， 具体用于将所述给定运价风险敞口系 数和所述给定燃油价格风 险敞口系数作为自变量输入所述航运风险管理策略评估特征模型， 得到所述给定风险敞口权　利　要　求　书 2/3 页 3 CN 115456333 A 3