(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210600998.3 (22)申请日 2022.05.30 (71)申请人 度小满科技 （北京） 有限公司 地址 100085 北京市海淀区西北旺路10号 院西区4号楼6层6 06 (72)发明人 杨雪荣　许贤铭　杨青　 (74)专利代理 机构 北京知帆远景知识产权代理 有限公司 1 1890 专利代理师 刘岩磊 (51)Int.Cl. G06Q 40/02(2012.01) (54)发明名称 信贷风险管理方法、 装置、 终端及存 储介质 (57)摘要 本申请公开了一种信贷风险管理方法、 装 置、 终端及存储介质， 方法包括： 接收目标借款人 对应的目标信贷业务数据； 将目标信贷业务数据 输入预设的风险竞争模型， 得到目标信贷业务对 应的违约时间的概率分布和提前还款时间的概 率分布； 基于违约时间的概率分布、 提前还款时 间的概率分布和预设的期望利润函数， 确定目标 信贷业务对应的多个期望利润值； 基于多个期望 利润值和预设的期望利润函数， 确定目标信贷业 务对应的目标利率、 目标额度和目标期数， 以基 于目标利率、 目标额度和目标期数对目标信贷业 务进行风险管理。 本发明通过 发生违约与提前还 款的生存时间分布来计算目标利率、 目标额度和 目标期数， 提高了信贷风险管理的效果。 权利要求书2页 说明书9页 附图2页 CN 115034878 A 2022.09.09 CN 115034878 A 1.一种信贷风险管理方法， 其特 征在于， 包括： 接收目标 借款人对应的目标信贷业 务数据； 将所述目标信贷业务数据输入预设的风险竞争模型， 得到所述目标信贷业务对应的违 约时间的概 率分布和提前还款时间的概 率分布； 基于所述违约时间的概率分布、 提前还款时间的概率分布和预设的期望利润函数， 确 定所述目标信贷业 务对应的多个期望利 润值； 基于所述多个期望利润值和所述预设的期望利润函数， 确定所述目标信贷业务对应的 目标利率、 目标额度和目标期数， 以基于所述目标利率、 目标额度和目标期数对 所述目标信 贷业务进行风险管理。 2.如权利要求1所述信贷风险管理方法， 其特征在于， 所述预设的风险竞争模型包括所 述违约时间对应的第一 生存分析模型和所述 提前还款时间对应的第二 生存分析模型； 所述将所述目标信贷业务数据输入预设的风险竞争模型， 得到所述目标信贷业务对应 的违约时间的概 率分布和提前还款时间的概 率分布， 包括： 将所述目标信贷业务数据输入所述第一生存分析模型， 得到所述违约时间的概率分 布； 将所述目标信贷业务数据输入所述第 二生存分析模型， 得到所述提前还款 时间的概率 分布。 3.如权利要求2所述信贷风险管理方法， 其特征在于， 所述将所述目标信贷业务数据输 入预设的风险竞争模型， 得到所述目标信贷业务对应的违约时间的概率分布和提前还款时 间的概率分布之前， 还 包括： 获取第一样本数据和第二样本数据， 其中， 所述第一样本数据包括多个第一借款人对 应的第一贷款业务数据， 所述第二样本数据包括多个第二借款人对应的第二贷款业务数 据； 建立初始生存分析模型； 分别利用所述第一贷款业务数据和第二贷款业务数据对所述初始生存分析模型进行 训练， 得到所述第一生存分析模型和所述第二生存分析模型， 其中， 所述第一生存分析模型 和所述第二生存分析模 型基于XGBoost模 型和生存分析方法构成， 其中， 所述生存分析方法 为Kaplan ‑Meier法。 4.如权利要求1所述信贷风险管理方法， 其特征在于， 所述基于所述违约时间的概率分 布、 提前还款时间的概率分布和预设的期望利润函数， 确定所述 目标信贷业务对应的多个 期望利润值， 包括： 获取所述违约时间的概率分布对应的违约时间的生存函数和所述提前还款时间的概 率分布对应的提前还款时间的生存函数； 分别基于所述违约时间的生存函数和提前还款 时间的生存函数， 确定违约时间的风险 率函数和提前还款时间的风险率 函数； 基于所述违约时间的生存函数、 所述提前还款时间的生存函数、 所述违约 时间的风险 率函数、 所述提前还款时间的风险率函数和所述预设的期望利润函数， 确定所述多个期望 利润值。 5.如权利要求4所述信贷风险管理方法， 其特征在于， 所述基于所述违约时间的生存函权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115034878 A 2数、 所述提前还款时间的生存函数、 所述违约时间的风险率函数、 所述提前还款时间的风险 率函数和所述预设的期望利 润函数， 确定所述多个期望利 润值， 包括： 获取第一 参数值； 将所述第 一参数值、 所述违约时间的生存函数、 所述提前还款时间的生存函数、 所述违 约时间的风险率函数、 所述提前还款时间的风险率函数输入所述预设的期望利润函数， 得 到所述多个期望利 润值。 6.如权利要求5所述信贷风险管理方法， 其特征在于， 所述基于所述多个期望利润值和 所述预设的期 望利润函数， 确定所述目标信贷业务对应的目标利率、 目标额度和目标期数， 包括： 在所述多个期望利 润值中选取最大值作为目标期望利 润值； 基于所述目标期望利润值和所述预设的期望利润函数， 确定所述目标利率、 目标额度 和目标期数。 7.如权利要求6所述信贷风险管理方法， 其特征在于， 所述基于所述目标期望利润值和 所述预设的期望利 润函数， 确定所述目标利率、 目标额度和目标期数， 包括： 获取所述目标期望利润值对应的第二参数值、 违约 时间的生存概率、 提前还款时间的 生存概率、 违约时间的风险率、 提前还款时间的风险率； 将所述第 二参数值、 所述违约时间的生存概率、 所述提前还款时间的生存概率、 所述违 约时间的风险率、 所述提前还款时间的风险率输入所述预设的期望利润函数， 得到所述 目 标利率、 目标额度和目标期数。 8.一种信贷风险管理装置， 其特 征在于， 包括： 数据接收模块， 用于 接收目标 借款人对应的目标信贷业 务数据； 概率估计模块， 用于将所述目标信贷业务数据输入预设的风险竞争模型， 得到所述目 标信贷业 务对应的违约时间的概 率分布和提前还款时间的概 率分布； 利润计算模块， 用于基于所述违约 时间的概率分布、 提前还款时间的概率分布和预设 的期望利 润函数， 确定所述目标信贷业 务对应的多个期望利 润值； 风险管理模块， 用于基于所述多个期望利润值和所述预设的期望利润函数， 确定所述 目标信贷业务对应的目标利率、 目标额度和目标期数， 以基于所述目标利率、 目标额度和目 标期数对所述目标信贷业 务进行风险管理。 9.一种终端， 包括存储器、 处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行 的计算机程序， 其特征在于， 所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7中任 一项所述信贷风险管理方法的步骤。 10.一种计算机可读存储介质， 所述计算机可读存储介质存储有计算机程序， 其特征在 于， 所述计算机程序被处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求 1至7中任一项 所述信 贷风险管理方法的步骤。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115034878 A 3