(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111483967.6 (22)申请日 2021.12.07 (71)申请人 中信银行股份有限公司 地址 100020 北京市朝阳区光 华路10号院1 号楼6-30层、 32-42层 (72)发明人 阮照洋　 (74)专利代理 机构 北京市兰台律师事务所 11354 代理人 操飞越　张峰 (51)Int.Cl. G06Q 40/04(2012.01) G06Q 10/04(2012.01) (54)发明名称 一种交易风险管理监控方法、 装置、 设备及 可读存储介质 (57)摘要 本发明提供了一种交易风险管 理监控方法、 装置、 设备及可读存储介质， 涉及金融风险监控 技术领域， 包括获取第一信息， 所述第一信息包 括至少一笔存续期 的交易信息； 调用估值引擎， 将所述第一信息作为所述估值引擎的输入信息， 求解所述估值引擎得到第二信息， 所述第二信息 包括每笔交易对应的交易市值信息； 根据所述第 一信息和所述第二信息计算得到每笔交易的风 险状态， 所述风险状态包括正常、 预警、 追保或平 仓， 本发明通过实现系统自动批处理计算风险状 态， 实现风险计算自动化， 无需业务手动计算， 减 少了工作量的投入。 权利要求书3页 说明书8页 附图2页 CN 114219637 A 2022.03.22 CN 114219637 A 1.一种交易 风险管理监控方法， 其特 征在于， 包括： 获取第一信息， 所述第一信息包括至少一笔存续期的交易信息； 调用估值引擎， 将所述第一信息作为所述估值引擎的输入信息， 求解所述估值引擎得 到第二信息， 所述第二信息包括每笔交易对应的交易市值信息； 根据所述第 一信息和所述第 二信息计算得到每笔交易的风险状态， 所述风险状态包括 正常、 预警、 追保或平仓 。 2.根据权利要求1所述的交易风险管理监控方法， 其特征在于,所述根据 所述第一信息 和所述第二信息计算得到每笔交易的风险状态， 包括： 若所述交易市值小于零， 则根据所述第 一信息和第二信息计算得到交易市值对应第 一 风险状态和风险补救金额， 所述 风险状态为预警、 追保或平仓； 若所述交易市值大于零， 则根据所述第 一信息和所述第 二信息计算得到交易市值对应 第二风险状态和释放金额， 所述 风险状态为 正常。 3.根据权利要求2所述的交易风险管理监控方法， 其特征在于,所述根据 所述第一信息 和第二信息计算得到交易市值对应风险状态和风险补救金额， 包括： 根据所述第一信息和所述第二信息计算， 得到交易的当前市值比例； 若当前市值比例小于预设预警比例， 则记所述 风险状态为预警， 风险补救金额 为零； 若当前市值比例大于预设预警比例并小于追保比例， 则根据第 一信息计算得到追保金 额， 并记所述 风险状态为追保， 风险补救金额 为追保金额； 若当前市值比例大于追保比例， 则根据第一信息计算得到平仓金额， 并记所述风险状 态为平仓， 风险补救金额 为平仓金额。 4.根据权利要求3所述的交易风险管理监控方法， 其特征在于,所述根据 所述第一信息 和所述第二信息计算， 得到交易的当前市值比例， 包括： 根据所述第一信息计算得到交易应收担保金额和交易追加担保金额； 根据所述第 二信息、 所述交易应收担保金额和所述交易追加担保金额计算得到当前市 值比例。 5.根据权利要求2所述的交易风险管理监控方法， 其特征在于,所述根据 所述第一信息 和所述第二信息计算得到交易市值对应所述交易的风险为 正常和释放金额， 包括： 根据所述第一信息和所述第二信息计算得到释放校验值； 若所述校验值大于等于零， 则所述可释放担保金额 为零； 若所述校验值小于零， 则根据所述第一信息和所述第二信息计算得到释放担保金额。 6.根据权利要求5所述的交易风险管理监控方法， 其特征在于,所述根据 所述第一信息 和所述第二信息计算得到释放担保金额， 包括： 根据所述第一信息和第二信息计算得到可释放担保金额； 记释放担保金额 为所述可释放担保金额和所述第一信息中的追加担保金额的最小值。 7.一种交易 风险管理监控 装置， 其特 征在于， 包括： 第一获取 单元， 用于获取第一信息， 所述第一信息包括至少一笔存续期的交易信息； 调用单元， 用于调用估值引擎， 将所述第一信 息作为所述估值引擎的输入信息， 求解所 述估值引擎得到第二信息， 所述第二信息包括每笔交易对应的交易市值信息； 第一计算单元， 用于根据所述第一信息和所述第二信息计算得到每笔交易的风险状权　利　要　求　书 1/3 页 2 CN 114219637 A 2态， 所述风险状态包括 正常、 预警、 追保或平仓 。 8.根据权利要求7所述的交易风险管理监控装置， 其特征在于， 所述第一计算单元包 括： 第一判断单元， 用于若所述交易市值小于零， 则根据所述第一信息和第二信息计算得 到交易市值对应第一 风险状态和风险补救金额， 所述 风险状态为预警、 追保或平仓； 第二判断单元， 用于若所述交易市值大于零， 则根据所述第一信息和所述第二信息计 算得到交易市值对应第二 风险状态和释放金额， 所述 风险状态为 正常。 9.根据权利要求8所述的交易风险管理监控装置， 其特征在于， 所述第一判断单元包 括： 第二计算单元， 用于根据所述第一信息和所述第二信息计算， 得到交易的当前市值比 例； 第三判断单元， 用于若当前市值比例小于预设预警比例， 则记所述风险状态为预警， 风 险补救金额 为零； 第四判断单元， 用于若当前市值比例大于预设预警比例并小于追保比例， 则根据第一 信息计算得到追保金额， 并记所述 风险状态为追保， 风险补救金额 为追保金额； 第五判断单元， 用于若当前市值比例大于追保比例， 则根据第一信息计算得到平仓金 额， 并记所述 风险状态为平仓， 风险补救金额 为平仓金额。 10.根据权利要求9所述的交易风险管理监控装置， 其特征在于， 所述第二计算单元包 括： 第三计算单元， 用于根据所述第 一信息计算得到交易应收担保金额和交易追加担保金 额； 第四计算单元， 用于根据所述第二信息、 所述交易应收担保金额和所述交易追加担保 金额计算得到当前市值比例。 11.根据权利要求8所述的交易风险管理监控装置， 其特征在于， 所述第二判断单元包 括： 第三计算单 元， 用于根据所述第一信息和所述第二信息计算得到释放校验值； 第六判断单 元， 用于若所述校验值大于等于零， 则所述可释放担保金额 为零； 第七判断单元， 用于若所述校验值小于零， 则根据所述第一信息和所述第二信息计算 得到释放担保金额。 12.根据权利要求11所述的交易风险管理监控装置， 其特征在于， 所述第七判断单元包 括： 第五计算单 元， 用于根据所述第一信息和第二信息计算得到可释放担保金额； 标记单元， 用于记释放担保金额为所述可释放担保金额和所述第 一信息中的追加担保 金额的最小值。 13.一种交易 风险管理监控设备， 其特 征在于， 包括： 存储器， 用于存 储计算机程序； 处理器， 用于执行所述计算机程序时实现如权利要求1至6任一项所述交易风险管理监 控方法的步骤。 14.一种可读存储介质， 其特征在于： 所述可读存储介质上存储有计算机程序， 所述计权　利　要　求　书 2/3 页 3 CN 114219637 A 3