(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111402186.X (22)申请日 2021.11.22 (71)申请人 四川新网银行股份有限公司 地址 610094 四川省成 都市成都高新区吉 泰三路8号1栋1单 元26楼1-8号 (72)发明人 罗怀芳　李秀梅　 (74)专利代理 机构 成都智言知识产权代理有限 公司 51282 代理人 濮云杉 (51)Int.Cl. G06Q 40/02(2012.01) G06Q 10/04(2012.01) (54)发明名称 一种应用于借据L ifeCycle的收益测算方法 (57)摘要 本发明属于测算技术领域， 具体涉及一种应 用于借据LifeCycle的收益预测方法， 本发明通 过计算每月新增借据在投放后每月的年日均余 额； 并计算加权平均持有天数， 基于加权平均持 有天数建立借据持有天数变化趋势图， 基于变化 趋势图获得收敛点； 并计算收敛点各月投放借据 的加权平均持有天数的均值、 借据LifeCycle的 年日均余额加权平均持有天数； 并基于借据 LifeCycle的年日均余额加权平均持有天数计算 预估利息收入； 采用本发明的上述方法后， 将不 受业务模式影 响， 不论是在先息后本还是随借随 还信贷领域的预估收益中， 利息收入 预测准确率 都能够达到9 5％以上； 本发明在长期借据收益测 算中时效性明显提升， 准确性高且应用范围广。 权利要求书1页 说明书4页 CN 114140218 A 2022.03.04 CN 114140218 A 1.一种应用于借据L ifeCycle的收益测算方法， 其特 征在于， 包括以下步骤： 步骤1： 获取新增借据， 计算每月新增借据在投放后每月的年日均余额， 并根据年日均 余额计算加权平均持有天数； 步骤2： 在存储介质中建立借据持有天数趋势图， 所述借据持有天数趋势图是以投放借 据年月为横轴， 以加权平均持有天数为纵轴形成的Vi ntage账龄图； 步骤3： 基于借据持有天数趋势图， 得到收敛点， 计算收敛点各月投放借据的加权平均 持有天数的均值， 用于表示借据的LifeCycle年 日均余额加权平均持有天数； LifeCycle年 日均余额加权平均持有天数的计算公式如下： {SUM(已还款部分年日均 余额+未还款且未处置部分年日均余额+未还款且已处置部分 年日均余 额)/SUM(借据金额)}* 365＝LifeCycle年日均余 额加权平均持有天数； 步骤4： 用LifeCycle年日均 余额加权平均持有天数测算新增借据或表现期较短的借据 的借据LifeCycle年日均余 额； 根据借据L ifeCycle年日均余 额测算预估利息收入。 2.根据权利要求1所述的一种应用于借据LifeCycle的收益测算方法， 其特征在于， 所 述步骤1中的年日均余 额的计算方法如下： 步骤A： 获取新增借据中已还款部分， 基于借款日和还款日得到借款日与还款日的间隔 天数， 并采用如下公式得到已还款 年日均余 额： 还款金额*(还款日期 ‑借款日期)/ 365＝已还款部分年日均余 额； 步骤B： 获取新增借据中未还款且未处置部分， 基于借款日期和统计日期得到借款日期 到统计日期之间的间隔天数， 并采用如下公式计算得到未还款且未处置部分的年日均余 额： 未处置部分余额*(统计日期 ‑借款日期)/ 365＝未还款且未处置 部分年日均余 额； 步骤C： 获取新增借据中未还款且已处置部分， 基于借款日期和处置日期得到借款日期 到处置日期之间的间隔天数， 并采用如下公式计算得到未还款已处置 部分年日均余 额： 已处置部分的处置金额*(处置日期 ‑借款日期)/365＝未还款且已处置部分年日均余 额； 步骤D： 将步骤A、 步骤B以及步骤C中得到的已还款部分的年日均余额、 未还款且未处置 部分的年日均余 额以及未还款且已处置 部分的年日均余 额相加得到年日均余 额。 3.根据权利要求1所述的一种应用于借据LifeCycle的收益测算方法， 其特征在于， 所 述步骤4中的预估利息收入的计算方法如下： 步骤A： 用LifeCycle年日均 余额加权平均持有天数测算新增借据或表现期较短的借据 的LifeCycle年日均余 额公式如下： 借据金额*(LifeCycle年日均余额加权平均持有天数/365)＝借据LifeCycle年日均余 额步骤B： 根据借据L ifeCycle年日均余 额测算借据预估利息收入公式如下： SUM(借据L ifeCycle年日均余 额*借据利率)＝预估利息收入。权　利　要　求　书 1/1 页 2 CN 114140218 A 2一种应用于借据LifeCycle的收 益测算方 法 技术领域 [0001]本发明属于测算 技术领域， 具体涉及一种应用于借据L ifeCycle的收益预测方法。 背景技术 [0002]借据收益预估常用于业务营销活动开展、 渠道效益评估、 KPI衡量等领域。 准确预 估收益对采取正确运营决策尤为重要。 业务运营中传统预估借据LifeCycle收益用IPMT测 算方法， 该算法假设业务为等额本金按期还款的业务模式。 而实际业务中为提升用户体验， 常用随借随还模式， 允许客户提前还款。 这一模式下IPMT不再直接适用于收益预估， 一般用 自然到期借据作为样本， 观察完整表现期内实际借还情况， 近似预估。 [0003]目前某些银行(例如： 新网银行)中借据最长持有期限为60期， 余额占比达到30％， 放款后至少需要5年才能观察借据整个生命周期表现； 短期投放借据的规律因表现期不够 长， IPMT算法未将短期投放的借据包含在内， 导致不能准确反映业务整体实际特征； 等所有 期限借据均有自然到期样本时又存在明显的滞后性， 且随着业务策略不断调整， 客户表现 也会随之变化， 用5年前的借据预测5年后新增借据的规律， 显然不符合实际业务规律； 且 IPMT算法是假设业务为等额本金按期还款模式， 返回给定期数内的利息偿还额， 故在先息 后本领域计算 准确性会进一 步的降低。 [0004]基于上述内容可知， 目前所采用的IPMT算法仅适用 等额本金按期还款的业务模 式， 在当前比较流行 的随借随还业务模式下用自然到期借据的表现近似代替整体规律。 该 方式一方面存在明显的滞后性， 另一方面短期内预测的准确性低； 其次IPMT缺少先息后本 模式的预估方法， 直接套用该算法准确性将进一 步降低。 发明内容 [0005]本发明公开了一种应用于借据LifeCycle的收益测算方法， 拟解决背景技术中提 到的采用IPMT算法进行测算时， 在随借随还业务模式中长期数借据估算存在严重的滞后 性， 准确性较低； 以及对先息后本模式缺少 相应算法， 导 致准确性进一 步降低的技 术问题。 [0006]为解决上述 技术问题， 本发明采用的技 术方案如下： [0007]一种应用于借据L ifeCycle的收益测算方法， 包括以下步骤： [0008]步骤1： 获取新增借据， 计算每月新增借据在投放后每月的年日均余额， 并根据年 日均余额计算加权平均持有天数； [0009]步骤2： 在存储介质中建立借据持有天数趋势图， 所述借据持有天数趋势图是以投 放借据年月为横轴， 以加权平均持有天数为纵轴形成的Vi ntage账龄图； [0010]步骤3： 基于借据持有天数趋势图， 得到收敛点， 计算收敛点各月投放借据的加权 平均持有天数的均值， 用于表示借据的LifeCycle年日均余额加权平均持有天数； LifeCycle年日均余 额加权平均持有天数的计算公式如下： [0011]{SUM(已还款部分年日均余额+未还款且未处置部分年日均余额+未还款且已处置 部分年日均余 额)/SUM(借据金额)}* 365＝LifeCycle年日均余 额加权平均持有天数；说　明　书 1/4 页 3 CN 114140218 A 3