(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111566480.4 (22)申请日 2021.12.20 (66)本国优先权数据 202011539731.5 2020.12.23 CN (71)申请人 上海基玉金融信息服 务股份有限公 司 地址 200082 上海市杨 浦区国定支路28号 3027室 (72)发明人 唐晟威　陶悦　谢伟伟　 (74)专利代理 机构 上海锻创知识产权代理有限 公司 314 48 代理人 范文琦 (51)Int.Cl. G06Q 40/06(2012.01) G06F 16/25(2019.01)G06Q 40/04(2012.01) G06Q 10/06(2012.01) G06Q 10/10(2012.01) (54)发明名称 基于多源数据变动调权的限额计算交叉验 证系统及方法 (57)摘要 本发明提供了一种基于多源数据变动调权 的限额计算交叉验证系统及方法， 包括基金限额 数据采集存储模块： 含前端用户端和后端服务 器， 用于采集并存储来自多个基金限额数据源的 数据， 所述前端用户端和后端服务器之间设置 Nginx反向代理服务器； 限额数据处理模块： 获取 并处理限额数据； 限额配置模块： 配置限额来源、 限额取值优 先级、 限额公告关键字和基金参数来 源； 投前超限校验模块： 校验用户认申购、 普通转 换、 超级转换是否超单笔、 单日、 单账户限额； 投 后超限处理模块： 包括在途超限查询、 超限历史 查询以及超限短信邮件发送。 本发 明提供的基于 多源数据变动调权的限额计算交叉验证系统， 能 够显著提升数据准确率， 同时大幅降低人力投入 成本。 权利要求书3页 说明书9页 附图3页 CN 114022288 A 2022.02.08 CN 114022288 A 1.一种基于多源数据变动调权的限额计算交叉验证系统， 其特 征在于， 包括： 基金限额数据采集存储模块： 包括前端用户端和后端服务器， 用于采集并存储来自多 个基金限额数据源的数据， 所述前端用户端和后端服 务器之间设置Ngi nx反向代理服 务器； 限额配置模块： 配置限额 来源、 限额取值优先级、 限额公告关键 字和基金参数来源； 限额数据处 理模块： 获取并处 理限额数据； 投前超限校验模块： 校验用户认申购、 普通转换、 超级转换是否超单笔、 单日、 单账户限 额； 投后超限处 理模块： 包括在途 超限查询、 超限历史查询以及超限短信邮件发送。 2.根据权利要求1所述的基于多源数据变动调权的限额计算交叉验证系统， 其特征在 于， 所述基金限额数据采集存 储模块执行包括： 步骤S101： 定时从多个 基金限额数据源导入限额数据； 步骤S102： 对导入的限额数据进行分类； 步骤S103： 对分类后不符合预设要求的限额数据进行隔离； 步骤S104： 对非隔离的限额数据进行异常处 理； 步骤S105： 将处理完成的限额数据存 入多元基础限额数据库。 3.根据权利要求1所述的基于多源数据变动调权的限额计算交叉验证系统， 其特征在 于， 所述限额配置模块包括： 获取配置的限额类型、 限额数值和限额有效期， 并存 储至人工限额数据库中。 4.根据权利要求3所述的基于多源数据变动调权的限额计算交叉验证系统， 其特征在 于， 所述限额数据处 理模块执 行包括： 从所述基金限额数据采集存储模块以及所述限额配置模块获取数据， 判断每个基金产 品是否在所述限额有效期内； 若判断结果 为是， 则配置限额 为人工配置的限额数值； 若判断结果为否， 则判断来自多个基金限额数据源的数据是否一致， 若多个基金限额 数据源的数据一致， 则配置限额为多个基金限额数据源的一致值， 若多个基金限额数据源 的数据不 一致， 则配置限额 为多个基金限额数据源的最小值； 在配置限额后， 将最 新的限额数据存 入最新限额数据库。 5.根据权利要求4所述的基于多源数据变动调权的限额计算交叉验证系统， 其特征在 于， 基金限额数据源包括管理人行情文件、 管理人参数文件、 管理人官网公告文件、 财汇数 据库、 万得 数据库和手工更新维护的数据源； 在基金产品不在所述限额有效期内时， 具体包括： 判断该产品是否已有来自管理人行情文件的当前交易日的行情数据， 若已有， 则进行 下一步， 若没有， 则间隔第一预设时间之后再次进 行本判断； 对于管理人行情文件已来的产 品， 每天在开始时间开始不断执 行更新， 每第二预设时间一次， 直至结束时间； 取当前产品来自财汇数据库、 万得数据库、 管理人官网公告文件、 管理人参数文件、 管 理人行情文件中的单日上限字段； 若有某个数据源未 取到值或者取值 为空， 则将该 数据置为0； 比较财汇数据库、 万得数据库、 管理人官网公告文件、 管理人参数文件、 管理人行情文 件中的单日上限字段并根据限额算法计算后自动更新， 根据多源数据一致或不一致分别计权　利　要　求　书 1/3 页 2 CN 114022288 A 2算限额值， 通过限额寻优模 型寻找最优值y1， 同时计算限额最小值y2， 取限额安全值为y3＝ Min(y1， y2)； 若该产品存在手工维护值， 则更新手工维护值作为限额 值。 6.一种基于多源数据变动调权的限额计算交叉验证方法， 其特 征在于， 包括： 基金限额数据采集存储步骤： 包括前端用户端和后端服务器， 用于采集并存储来自多 个基金限额数据源的数据， 所述前端用户端和后端服 务器之间设置Ngi nx反向代理服 务器； 限额配置步骤： 配置限额 来源、 限额取值优先级、 限额公告关键 字和基金参数来源； 限额数据处 理步骤： 获取并处 理限额数据； 投前超限校验步骤： 校验用户认申购、 普通转换、 超级转换是否超单笔、 单日、 单账户限 额； 投后超限处 理步骤： 包括在途 超限查询、 超限历史查询以及超限短信邮件发送。 7.根据权利要求6所述的基于多源数据变动调权的限额计算交叉验证方法， 其特征在 于， 所述基金限额数据采集存 储步骤执 行包括： 步骤S101： 定时从多个 基金限额数据源导入限额数据； 步骤S102： 对导入的限额数据进行分类； 步骤S103： 对分类后不符合预设要求的限额数据进行隔离； 步骤S104： 对非隔离的限额数据进行异常处 理； 步骤S105： 将处理完成的限额数据存 入多元基础限额数据库。 8.根据权利要求6所述的基于多源数据变动调权的限额计算交叉验证方法， 其特征在 于， 所述限额配置步骤 包括： 获取配置的限额类型、 限额数值和限额有效期， 并存 储至人工限额数据库中； 所述限额数据处 理步骤执 行包括： 从所述基金限额数据采集存储步骤以及所述限额配置步骤获取数据， 判断每个基金产 品是否在所述限额有效期内； 若判断结果 为是， 则配置限额 为人工配置的限额数值； 若判断结果为否， 则判断来自多个基金限额数据源的数据是否一致， 若多个基金限额 数据源的数据一致， 则配置限额为多个基金限额数据源的一致值， 若多个基金限额数据源 的数据不 一致， 则配置限额 为多个基金限额数据源的最小值； 在配置限额后， 将最 新的限额数据存 入最新限额数据库。 9.根据权利要求8所述的基于多源数据变动调权的限额计算交叉验证方法， 其特征在 于， 基金限额数据源包括管理人行情文件、 管理人参数文件、 管理人官网公告文件、 财汇数 据库、 万得 数据库和手工更新维护的数据源； 在基金产品不在所述限额有效期内时， 具体包括： 判断该产品是否已有来自管理人行情文件的当前交易日的行情数据， 若已有， 则进行 下一步， 若没有， 则间隔第一预设时间之后再次进 行本判断； 对于管理人行情文件已来的产 品， 每天在开始时间开始不断执 行更新， 每第二预设时间一次， 直至结束时间； 取当前产品来自财汇数据库、 万得数据库、 管理人官网公告文件、 管理人参数文件、 管 理人行情文件中的单日上限字段； 若有某个数据源未 取到值或者取值 为空， 则将该 数据置为0；权　利　要　求　书 2/3 页 3 CN 114022288 A 3