(19)国家知识产权局 (12)发明 专利 (10)授权公告 号 (45)授权公告日 (21)申请 号 202210525772.1 (22)申请日 2022.05.16 (65)同一申请的已公布的文献号 申请公布号 CN 114625805 A (43)申请公布日 2022.06.14 (73)专利权人 杭州时代银通软件股份有限公司 地址 310012 浙江省杭州市西湖区文三路 259号B幢3号701室 (72)发明人 杨从毅　 (74)专利代理 机构 北京集佳知识产权代理有限 公司 11227 专利代理师 吕鑫 (51)Int.Cl. G06F 16/27(2019.01) G06F 16/2455(2019.01)G06F 16/22(2019.01) G06F 3/06(2006.01) (56)对比文件 CN 107797797 A,2018.0 3.13 CN 103218365 A,2013.07.24 CN 112087470 A,2020.12.15 CN 111445319 A,2020.07.24 CN 111737125 A,2020.10.02 US 2007244788 A1,2007.10.18 US 2021182247 A1,2021.0 6.17 WO 202123826 0 A1,2021.12.02 徐光林.回测检验在商业银行市场风险度量 中的应用研究. 《金融理论与实 践》 .2010, 审查员 单娟 (54)发明名称 一种回测配 置方法、 装置、 设备及 介质 (57)摘要 本申请公开了一种回测配置方法、 装置、 设 备及介质， 包括： 获取原始行情数据信息， 对原始 行情数据信息进行分类操作， 分别对每种原始行 情数据信息进行排序， 将排序后的每种原始行情 数据信息分别保存至预设数据库中的各一级缓 存； 基于预先获取的策略标识和预设回测参数， 并利用SHA1算法确定 出各散列值， 然后将各一级 缓存中的排序后的每种原始行情数据信息和各 散列值分别发送并保存至各二级缓存； 将各二级 缓存中的每种原始行情数据信息分别落盘至各 SSTable模型， 利用预设数据库中的三级缓存依 次对二级缓存中的各SSTable模型进行读取， 以 得到原始行情数据信息。 通过本申请的上述技术 方案， 能够有效减少数据回测的时间， 提高数据 回测的效率， 降低服 务器资源的浪费。 权利要求书2页 说明书8页 附图4页 CN 114625805 B 2022.09.20 CN 114625805 B 1.一种回测配置方法， 其特 征在于， 包括： 获取原始行情数据信息， 对所述原始行情数据信息进行分类操作， 并分别对每种原始 行情数据信息进 行排序， 将排序后的所述每种原始行情数据信息分别保存至预设数据库中 的各一级缓存； 所述预设数据库中包 含一级缓存、 二级缓存以及三级缓存； 基于预先获取的策略标识和预设回测参数， 并利用SHA1算法确定出各散列值， 然后将 各所述一级缓存中的排序后的所述每种原始行情数据信息和各所述散列值分别发送并保 存至各所述二级缓存； 将各所述二级缓存中的所述每种原始行情数据信息分别落盘至各SSTable模型， 利用 所述预设数据库中的三级缓存依次对所述二级缓存中的各所述SSTable模型进行读取， 以 得到原始行情数据信息 。 2.根据权利要求1所述回测配置方法， 其特 征在于， 所述获取原 始行情数据信息， 包括： 基于LRU算法创建Rocks db数据库； 所述Rocks db数据库中包含一级缓存、 二级缓存以及 三级缓存； 利用预设信 息获取规则对远程的所述原始行情数据信 息同步， 以便获取同步后的所述 原始行情数据信息 。 3.根据权利要求2所述 回测配置方法， 其特征在于， 所述分别对每种原始行情数据信 息 进行排序， 包括： 基于所述Rocksdb数据库建立自定义迭代器， 利用所述原始行情数据信息确定出各时 间戳； 基于各所述 时间戳和所述自定义迭代器确定出时间轴， 并根据 所述时间轴分别对每种 原始行情数据信息进行排序。 4.根据权利要求3所述 回测配置方法， 其特征在于， 所述基于各所述 时间戳和所述自定 义迭代器确定出时间轴， 并根据所述时间轴分别对每种原 始行情数据信息进行排序， 包括： 将各所述时间戳作为所述自定义迭代器的key， 并基于所述自定义迭代器key的字符串 模式交换 标准代码确定预设排序方法； 通过所述预设排序方法并利用所述时间轴分别对每种原 始行情数据信息进行排序。 5.根据权利要求3所述 回测配置方法， 其特征在于， 所述利用所述预设数据库中的三级 缓存依次对所述 二级缓存中的各 所述SSTable模型进行读取之后， 还 包括： 如果读取的过程 中， 二级缓存中不存在与所述原始行情数据信息对应的SSTable模型， 则利用所述二级缓存获取一级缓存中的所述原始行情数据信息， 并将所述原始行情数据信 息落盘至各所述SSTable模 型， 然后基于所述时间轴和预设排序方法对 各所述SSTable模 型 进行分段读取。 6.根据权利要求5所述 回测配置方法， 其特征在于， 所述将各所述二级缓存中的所述每 种原始行情数据信息分别落盘至各S STable模型之后， 还 包括： 分别为落盘后的各所述SSTable模型添加锁标识， 以便在对所述SSTable模型进行读取 遇到锁标志之后， 对所述S STable模型进行 下一分段的读取。 7.根据权利要求3至6任一项所述回测配置方法， 其特征在于， 所述得到原始行情数据 信息之后， 还 包括： 将所述三级缓存中的所述原始行情数据信 息发送至预设先进先出队列， 以得到行情信权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 114625805 B 2息； 利用预设列表确定方法建立策略列表， 并将所述行情信息发送至所述策略列表， 以确 定出与所述行情信息相应的策略方法。 8.一种回测配置装置， 其特 征在于， 包括： 信息获取模块， 用于获取原始行情数据信 息， 对所述原始行情数据信 息进行分类操作， 并分别对每种原始行情数据信息进行排序， 将排序后的所述每种原始行情数据信息 分别保 存至预设数据库中的各一级缓存； 所述预设数据库中包含一级缓存、 二级缓存以及三级缓 存； 散列值确定模块， 用于基于预先获取的策略标识和预设回测参数， 并利用SHA1算法确 定出各散列值， 然后将各所述一级缓存中的排序后的所述每种原始行情数据信息和各所述 散列值分别发送并保存至各 所述二级缓存； 模型读取模块， 用于将各所述二级缓存中的所述每种原始行情数据信 息分别落盘至各 SSTable模 型， 利用所述预设数据库中的三级缓存依次对 所述二级缓存中的各所述SSTable 模型进行读取， 以得到原 始行情数据信息 。 9.一种回测配置设备， 其特 征在于， 包括： 存储器， 用于保存计算机程序； 处理器， 用于执行所述计算机程序， 以实现如权利要求1至7任一项所述的回测配置方 法。 10.一种计算机可读存储介质， 其特征在于， 用于保存计算机程序； 其中， 所述计算机程 序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的回测配置方法。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 114625805 B 3