(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211175923.1 (22)申请日 2022.09.26 (71)申请人 中国建设银行股份有限公司 地址 100033 北京市西城区金融大街25号 申请人 建信金融科技有限责任公司 (72)发明人 赵彭川　张逸　 (74)专利代理 机构 上海华诚知识产权代理有限 公司 313 00 专利代理师 徐乐乐 (51)Int.Cl. G06Q 40/02(2012.01) (54)发明名称 期权风险管理方法、 装置、 设备和介质 (57)摘要 本发明涉及数据处理技术领域， 特别涉及期 权风险管理方法、 装置、 设备和介质。 本发明的方 法包括： 确定存在客户行为变动的科目范围； 获 取科目范围内的账户明细数据； 基于账户明细数 据， 计算贷款提前还款率、 定期存款提前支取率 和活期存款沉淀率； 基于贷款提前还款率、 定期 存款提前支取率和活期存款沉淀率， 生成期权风 险管理表格。 本发明基于银行存贷款业务的大量 数据， 分析客户行为的规律， 建立客户行为的贷 款提前还款率、 定期存款提前支取率和活期存款 沉淀率三大模 型， 并且将计算出的贷款提前还款 率、 定期存款提前支取率和活期 存款沉淀率三大 指标以日期和科目维度生 成期权风险管理表格， 助力银行经营者分析客户行为变化， 更好地管理 银行期权风险。 权利要求书2页 说明书13页 附图2页 CN 115393075 A 2022.11.25 CN 115393075 A 1.一种期权风险管理方法， 其特 征在于， 所述方法用于电子设备， 并且所述方法包括： 确定存在客户行为变动的科目范围； 获取所述科目范围内的账户明细数据； 基于所述账户明细数据， 计算贷款提前还款率、 定期存款提前支取率和 活期存款沉淀 率； 基于所述贷款提前还款率、 所述定期存款提前支取率和所述活期存款沉淀率， 生成期 权风险管理表格。 2.根据权利要求1所述的方法， 其特 征在于， 计算所述贷款 提前还款 率包括： 对于每个贷款科目， 每个月月初抽取剩余期限大于该月天数的贷款账户， 并且将抽取 的贷款账户的余 额记录为第一 余额； 跟踪上个月 月初已抽取的贷款账户， 并且将跟踪的贷款账户的余 额记录为第二 余额； 基于所述第一余额、 所述第二余额和上个月所述贷款科目的计划还款额， 计算上个月 所述贷款科目的提前还款额， 其中， 所述提前还款额为所述第一余额减去所述计划还款额 和所述第二 余额所得的差值； 基于所述提前还款额和预期余额， 计算上个月所述贷款科目的所述贷款提前还款率， 其中， 所述预期余额为所述第一余额， 并且上个月所述贷款科目的所述贷款提前还款率为 非负的所述 提前还款 额除以所述预期余 额所得的商值。 3.根据权利要求2所述的方法， 其特 征在于， 计算所述贷款 提前还款 率进一步包括： 对于所有贷款科目， 将所有贷款科目的非负的所述提前还款额进行求和作为上个月所 有贷款科目的提前还款总额； 将所有贷款科目的所述第一 余额进行求和作为所有 贷款科目的预期总余 额； 基于所述提前还款总额和所述预期总余额， 计算上个月所有贷款科目的所述贷款提前 还款率， 其中， 上个月所有贷款科目的所述贷款提前还款率为所述提前还款总额除以所述 预期总余 额所得的商值。 4.根据权利要求3所述的方法， 其特 征在于， 计算所述定期存款 提前支取率包括： 对于每个定期存款科目， 每个月月初抽取剩余期限大于该月天数的定期存款账户， 并 且将抽取的定期存款账户的余 额记录为第三 余额； 跟踪上个月月初已抽取的定期存款账户， 并且将跟踪的定期存款账户的余额记录为第 四余额； 基于所述第三余额和所述第 四余额， 计算上个月所述定期存款科目的提前支取额， 其 中， 所述提前支取额 为所述第三 余额减去所述第四余 额所得的差值； 基于所述提前支取额和可支取额， 计算上个月所述定期存款科目的所述定期存款提前 支取率， 其中， 所述可支取额为所述第三余额， 并且上个月所述定期存款科目的所述定期存 款提前支取率 为非负的所述 提前支取额除以所述可支取额所 得的商值。 5.根据权利要求4所述的方法， 其特征在于， 计算所述定期存款提前支取率进一步包 括： 对于所有定期存款科目， 将所有定期存款科目的非负的所述提前支取额进行求和作为 上个月所有定期存款科目的提前支取总额； 将所有定期存款科目的所述第三 余额进行求和作为所有定期存款科目的可支取总额；权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115393075 A 2基于所述提前支取总额和所述可支取总额， 计算上个月所有定期存款科目的所述定期 存款提前支取率， 其中， 上个月所有定期存款科目的所述定期存款提前支取率为所述提前 支取总额除以所述可支取总额所 得的商值。 6.根据权利要求5所述的方法， 其特 征在于， 计算所述活期存款 沉淀率包括： 对于每个活期存款， 计算 前N个月月底的时点平均余额A， 计算式表示为 其 中， Ai为第i个月 月底的时点 余额； 计算对数化的第i个月月底的时点余额Y＝{log  Ai}和X＝{N+1 ‑i}之间的线性回归关 系， 其中， 斜 率系数为m， 截距项系数为b， 并且 估计值 的标准差为c； 基于所述斜率系数m、 所述截距项系数b和所述标准差c， 计算核心比例rA， 计算式表示为 基于第1个月月底的时点余额A1、 前N个月月底的时点平均余额A和所述核心比例rA， 计 算核心余 额CA， 计算式表示 为CA＝min(A1,A)·rA； 基于第1个月月底的时点余额A1、 所述斜率系数m、 所述截距项系数b和所述标准差c， 计 算近期波动额σA， 计算式表示 为σA＝A1‑exp(N·m+b‑N‑1(0.999)·c)； 基于所述核心余 额CA和所述近期波动额σA， 计算预测余 额fA， 计算式表示 为fA＝CA+σA； 基于所述预测余额fA和所述核心余额CA， 计算第N个月月底所述活期存款的所述 活期存 款沉淀率， 其中， 第N个月月底所述活期存款的所述活期存款沉淀率为所述核心余额CA除以 所述预测余 额fA所得的商值。 7.根据权利要求6所述的方法， 其特征在于， 所述期权风险管理表格指示每个月每个贷 款科目的所述贷款提前还款率、 每个月所有贷款科目的所述贷款提前还款率、 每个月每个 定期存款科目的所述定期存款提前支取率、 每个月所有定期存款科目的所述定期存款提前 支取率以及每 个月月底每个活期存款的所述活期存款 沉淀率中的至少一个。 8.一种期权风险管理装置， 其特 征在于， 所述装置包括： 确定模块， 被 配置为确定存在客户行为变动的科目范围； 获取模块， 被 配置为获取 所述科目范围内的账户明细数据； 计算模块， 被配置为基于所述账户明细数据， 计算贷款提前还款率、 定期存款提前支取 率和活期存款 沉淀率； 生成模块， 被配置为基于所述贷款提前还款率、 所述定期存款提前支取率和所述活期 存款沉淀率， 生成期权风险管理表格。 9.一种电子设备， 其特征在于， 所述电子设备包括处理器和存储器， 所述存储器中存储 有至少一条指 令或至少一段程序， 所述至少一条指 令或所述至少一段程序由所述处理器加 载并执行以实现根据权利要求1至7中任一项所述的期权风险管理方法。 10.一种计算机可读存储介质， 其特征在于， 所述计算机可读存储介质中存储有至少一 条指令或至少一段程序， 所述至少一条指 令或至少一段程序由处理器加载并执行以实现根 据权利要求1至7中任一项所述的期权风险管理方法。 11.一种计算机程序产品， 其特征在于， 所述计算机程序产品包括计算机指令， 所述计 算机指令被执 行时， 实现根据权利要求1至7中任一项所述的期权风险管理方法。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115393075 A 3